【雙變量常態分配】

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【雙變量常態分配】

 

BivariateNormalDistribution

 

【辭書名稱】教育大辭書

 

若連續隨機變項X的機率分配為一平均數等於μ1，變異數等於σ12的常態分配；

 

連續隨機變項Y的機率分配為一平均數等於μ2，變異數等於σ22的常態分配，則由X及Y二變項同時發生所構成的聯合機率分配(jointprobabilitydistribution)即稱為雙變量常態分配。

 

在雙變量常態分配下，X及Y二變項之共變數為0，亦即其相關係數ρ＝0，也就是二變項彼此獨立。

 

唯應注意的是，任何二隨機變項即使ρ＝0，並不必能確定此二變項獨立；

 

但在雙變量常態分配下，若ρ＝0，卻可確定二變項為獨立。

 

 

轉自:http://edic.nict.gov.tw/cgi-bin/tudic/gsweb.cgi?o=ddictionary